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Derivativos de Acções Derivados de acções são uma classe de derivados cujo valor é derivado, pelo menos em parte, de um ou mais títulos de acções subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos de ações mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do mercado de derivativos de ações na NSE. 2 principais produtos em derivativos de ações são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações. Volume de instrumentos e volume de negócios em caso de contratos de opção O volume de negócios representa turnover nocional Relatórios de mercado atuais Acesse relatórios diários de mercado e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, diariamente volatilidade e preços de liquidação informações, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão para o Dias de negociação. Relatórios diários Arquivos contratuais Esta seção fornece informações sobre o preço histórico, a quantidade negociada, o volume, os preços de liquidação e os dados de interesse aberto do contrato durante um período de tempo. Arquivos de Relatórios Diários Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais como Bhavcopy, Market Activity e outros Lista de Informações Subjacentes e Subjacentes Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivativos de Capital. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança Relatórios Mensais Informações recolhidas no final do mês fornece uma visão sobre o histórico de comércio, o crescimento do negócio, preços históricos e expiries Sobre Equity Derivatives A National Stock Exchange of India Limited (NSE) Negociando em derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE se marcou globalmente. No segmento de Futuros e Opções, estão disponíveis negociação no índice Nifty 50, no índice Nifty IT, no Nifty Bank Index, no Nifty Midcap 50, no Nifty Infrastructure Index, no Nifty PSE Index e nas ações individuais. Opções de longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. O segmento de opções de futuros raquo (FO) da NSE fornece negociação de instrumentos derivativos como futuros de índices, opções de índices, opções de ações, futuros de ações. Mais Informações sobre Contratos Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de ações disponíveis em índices e títulos. Seis informações mensais sobre a segurança estão disponíveis em quotUnderlying Informationquot. Mais NSEs baseado em tela de negociação automatizada, moderna, sistema de comércio totalmente informatizado projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizada, que adota o princípio de um mercado orientado por ordem. Mais Compensação e Liquidação A NSCCL realiza a compensação e liquidação dos negócios realizados nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos deste ciclo. Ele agrega negociações durante um período de negociação, redes as posições para determinar as responsabilidades dos membros e garante a circulação de fundos e títulos para cumprir as respectivas responsabilidades. Mais Gestão de Risco A NSCCL implementou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é atualizado constantemente para antecipar falhas de mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros de negociação são proporcionais à sua rede. MoreA contrato de futuros é um contrato a termo, que é negociado em uma Bolsa. Os contratos de futuros NFTYMCAP50 seriam baseados no índice Nifty Midcap 50. (Critérios de selecção dos índices) A ​​NSE define as características do contrato de futuros, tais como o índice subjacente, o lote de mercado ea data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até a data de vencimento. O descritor de segurança para os contratos de futuros Nifty Midcap 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTYMID50 Data de validade. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Futuros no Índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente que é Nifty Midcap 50. A data de validade identifica a data de vencimento do contrato Os contratos de futuros NFTYMCAP50 têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) ea Mês (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação seguinte ao termo do contrato de mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer ponto no tempo, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um próximo mês, um mês e um mês mês de duração, respectivamente. Os contratos futuros de NFTYMCAP50 expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado de troca, os contratos expiram no dia de negociação anterior. O valor dos contratos de futuros sobre NFTYMCAP50 não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um dado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço em relação aos contratos de futuros NFTYMCAP50 é Re.0.05. Preço base dos contratos de futuros NFTYMCAP50 no primeiro dia de negociação seria preço teórico futuros. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço diário de liquidação dos contratos de futuros. Não existem intervalos de preço mínimos mínimos para os contratos de futuros NFTYMCAP50. No entanto, a fim de evitar a entrada de ordem errada por membros negociando, as escalas de funcionamento são mantidas em - 10. No que diz respeito às encomendas resultantes do congelamento dos preços, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação a troca pode aprovar tal ordem. O limite de congelamento de quantidade aplicável será baseado no nível do índice subjacente de acordo com a seguinte tabela: Tipo de pedido Livro de pedidos Atributo de ordem Ordem de lote regular Ordem de perda de ordem Imediato ou cancelar Ordem de propagação Uma opção concede a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou Vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (prêmio) eo vendedor aceita uma obrigação pela qual recebe uma taxa. O prêmio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção é dito ser longo na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é dito ser curto na opção. Os contratos de opções são de estilo europeu e em dinheiro liquidado e baseiam-se no popular mercado Nifty Midcap 50 índice. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções Nifty Midcap 50 é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. Subjacente. NFTYMCAP50 Data de expiração. Data de expiração do contrato Opção Tipo. CE PE Preço de exercício: Preço de exercício do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, as opções no índice. O símbolo subjacente denota o índice subjacente, que é Nifty Midcap 50 A data de validade identifica a data de expiração do contrato O tipo de opção identifica se é uma opção de compra ou de venda. CE - Chamada Europeu, PE - Put European. Os contratos de opções NFTYMCAP50 têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o mês seguinte (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato de mês próximo, novos contratos são introduzidos a novos preços de exercício para as opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Os contratos de opções NFTYMCAP50 expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado de troca, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Intervalos de Preços de Exercício O número de contratos fornecidos em opções no índice baseia-se no intervalo do valor de fecho dos dias anteriores do índice subjacente e é aplicável de acordo com a seguinte tabela: O valor dos contratos de opções no NFTYMCAP50 não pode ser inferior a Rs.2 Lakhs no momento da introdução. O tamanho de lote permitido para contratos de futuros e opções de contratos de opções será o mesmo para um dado subjacente ou tamanho de lote tal como pode ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço com relação aos contratos de opções NFTYMCAP50 é Re.0.05. Preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo dos prêmios de opções. O preço das opções para uma Call, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) eo preço de um Put é. (T) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt (t 2) - SN (-d 1) onde: d 1 ln (SX) (r 2 2) T) d 1 - sqrt (t) C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do subjacente X Preço de exercício da opção r taxa de juro t tempo de vencimento volatilidade do subjacente N representa um padrão normal Distribuição com média 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). Taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos nos dias de negociação subseqüentes, será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fecho será calculado da seguinte forma: Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fecho será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, então o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegou com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prêmios de opções. O limite de congelamento de quantidade aplicável será baseado no nível do índice subjacente de acordo com a tabela a seguir: O Futuro do Índice Nifty da SampP CNX O contrato de futuros da NSE Nifty é um contrato a termo, negociado na NSE em junho 12, 2000. Os contratos futuros de índice baseiam-se no popular benchmark SampP CNX Nifty. Especificações do Contrato Descritor de segurança O descritor de segurança para os contratos de futuros SampP CNX Nifty é: Tipo de mercado. N Tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Futuros no Índice. Símbolo subjacente denota o índice subjacente que é SampP CNX Nifty Data de validade identifica a data de expiração do contrato Instrumento Subjacente O índice subjacente é SampP CNX NIFTY. Ciclo de negociação SampP CNX Nifty contratos de futuros têm um máximo de 3 meses ciclo de negociação - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês longe (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o termo do contrato de mês próximo. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, em qualquer ponto no tempo, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um próximo mês, um mês e um mês mês de duração, respectivamente. Dia de expiração SampP CNX Os contratos de futuros Nifty expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira é um feriado de troca, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Parâmetros de negociação Tamanho do contrato O tamanho de lote permitido dos contratos de futuros SampP CNX Nifty é de 200 e múltiplos. Preço passos A etapa de preço em relação a SampP CNX Nifty contratos futuros é Re.0.05. Preços Base Preço de base de SampP CNX contratos de futuros Nifty no primeiro dia de negociação seria preço de futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias de negociação subsequentes seria o preço diário de liquidação dos contratos de futuros. Faixas de preço Não existem intervalos de preço mínimos mínimos para os contratos de futuros SampP CNX Nifty. No entanto, a fim de evitar a entrada de ordem errada por membros de comércio, intervalos de funcionamento são mantidos em 10. No que diz respeito às encomendas resultantes do congelamento dos preços, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação a troca pode aprovar tal ordem. Congelamento de quantidade congelamento de quantidade para SampP CNX contratos de futuros Nifty seria de 20.000 unidades ou superior. No que se refere às encomendas resultantes do congelamento de quantidades, os membros deveriam confirmar à Bolsa que não houve erro inadvertido na entrada da encomenda e que a encomenda é autêntica. Em tal confirmação, a Bolsa poderá aprovar tal ordem. No entanto, em casos excepcionais, a Bolsa poderá, a seu critério, não permitir que as ordens que vierem sob congelamento de quantidade sejam executadas por qualquer motivo, incluindo a não disponibilidade de limites de exposição de volume de negócios Tipo de pedido Livro de pedidos Atributo de ordem Ordem de lote regular Ordens de perda de ordem Imediata ou Cancelar Bom até o dia Bom até ser cancelado Bom até a data Ordem de espalhamento Good Till Cancelado (GTC) encomendas são canceladas no final do período de 7 dias de calendário a partir da data de entrada de uma ordem. O SampP CNX NSE Nifty 50 Índice SampP CNX NSE 50 Nifty Index é um bem diversificado índice de ações de 50 para 23 setores da economia. O valor negociado total de todas as ações Nifty é de aproximadamente 70 do valor negociado de todas as ações na NSE. Nifty estoques representam cerca de 60 da capitalização total do mercado. Por que negociar o índice NSE NSE Você pode negociar todo o mercado de ações em vez de títulos individuais. Os futuros do índice são: - altamente líquidos; - grandes variações de preços intra-dia; - alta alavancagem; - baixo requerimento de capital inicial; - menor risco do que comprar e manter ações; - tão fácil negociar o lado curto quanto o lado longo; Em vez de 100s de ações Os futuros do índice são liquidados em dinheiro e, portanto, todos os problemas relacionados com entrega ruim, falsificados, etc certificados podem ser evitados. Uma vez que o índice consiste em muitos títulos (50 títulos) é muito difícil manipular o índice. Você é obrigado a pagar uma pequena fração do valor do contrato total como margens. Isso significa que a negociação em futuros de ações é uma atividade alavancada desde que o investidor é capaz de controlar o valor total do contrato com uma quantidade relativamente pequena de margem. Definição: Uma opção de compra de ações é um contrato entre duas partes em que o comprador de opções de ações compra o direito (mas não a obrigação) de comprar 100 ações de um estoque subjacente A um preço predeterminado do vendedor da opção (escritor) dentro de um período de tempo fixo. Especificações do contrato de opção Os termos a seguir são especificados em um contrato de opção. Tipo de opção Os dois tipos de opções de ações são puts e chamadas. Opções de compra confere ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente, enquanto as opções de venda lhe dão o direito de vendê-las. Preço de Exercício O preço de exercício é o preço pelo qual o activo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta a liquidez da opção e é um dos principais determinantes do prêmio de opções. Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio para a realização do risco que acompanha a obrigação. O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente, bem como do tempo restante até a expiração. Data de Vencimento Os contratos de opções são ativos perdidos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de compra expira, o direito de exercer já não existe ea opção de compra torna-se inútil. O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção. A data específica em que expiração ocorre depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento. Estilo de opção Um contrato de opção pode ser estilo americano ou estilo europeu. A maneira pela qual as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. Opções de estilo americano pode ser exercido a qualquer momento antes da expiração, enquanto as opções de estilo europeu só pode ser exercício em data de expiração em si. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano. Activo Subjacente O activo subjacente é o valor que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou de adquirir junto do titular da opção no caso de a opção ser exercida. No caso de opções de ações, o ativo subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. As opções também estão disponíveis para outros tipos de títulos, como moedas, índices e commodities. Multiplicador de contrato O multiplicador de contrato indica a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso de a opção ser exercida. Para as opções de ações, cada contrato abrange 100 ações. O Mercado de Opções Os participantes no mercado de opções compram e vendem opções de compra e venda. Aqueles que compram opções são chamados detentores. Vendedores de opções são chamados de escritores. Diz-se que os detentores de opções têm posições longas, e se diz que os escritores têm posições curtas. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia.